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商业银行VaR 模型预测能力的验证如果商业银行VaR模型预测能力的验证刘晓曙,郑振龙(厦门大学金融系,福建厦门361005)摘要:20 0 4年Ho n g&L i提出了用非参数方法来检验时间序列动态模型设定的VAR模型分析_百度文库一、VAR模型及特点二、VAR模型滞后阶数p的确定方法三、格兰杰因果关系检验四、脉冲响应函数与方差分解五、Jonhanson协整检验六、建立VAR模型七、利用VAR模型进行预测八、向量误差修正。
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