什么是深度虚值期权

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什么是深度虚值期权

碳酸锂:价格及波动率走低,建议卖出虚值看涨期权原油期权持仓量分别上升 8.41%、10.11%。农产品、能化、黑色期权成交量进一步下降,多数品种降幅超 30%。金属期权成交量上升,黄金、白银、碳酸锂期权成交量涨幅居前。碳酸锂期货价格及期权隐含波动率持续走低,基本面无明显改善,建议近期卖出碳酸锂虚值看涨期权。

什么是深度虚值期权策略

什么是深度虚值期权的特点

PTA甲醇期权: 长期波动率低位 推荐做多9月期权波动率【做空锰硅期权波动率策略成焦点】面对目前市场状况,专业分析师建议短期内通过9月合约做空锰硅期权波动率。当前波动率指数处于较高位置,微笑曲线明显。建议在进行方向风险对冲的同时,应该做空虚值看涨期权,特别是虚值度较高的看涨期权。【化工类期权品种波动率低位,建议长...

深度虚值期权的含义

深度实值和深度虚值期权的时间价值

...超4%,国际铜、沪镍、沪铜跌超3%,菜粕涨超2%;白银看跌期权整体减仓深度虚值看跌期权,而平值附近浅虚值的看跌期权有所增仓。在剩余不到三个交易日的时间里,卖出最虚值看涨期权和买入浅虚值看跌期权的积极性上涨,体现出短期看跌的博弈情绪。而在远月AG2408系列合约上,看涨期权和看跌期权均有小幅增仓,且看跌期权上的实值期权与虚值期权均有...

深度虚值期权虽然便宜但是买方不一定最终获利

深度虚值期权虽然便宜,但买方

上证指数涨0.54%,科创50微跌 聚焦各指数期权操作策略【期权隐波呈现分化态势】期权市场在波动率上显示出分化,各标的隐波涨跌互现。受期权到期日影响,近月合约虚值期权隐波显著下滑。尽管如此,期权市场整体情绪依旧维持在中性偏谨慎。【中长期股市策略建议保持】策略上,预计短期内股市或将维持偏强震荡格局,中小盘标的期权日...

深度虚值看涨期权

≥ω≤ 期权胜率的概念及应用为什么买入深度虚值期权时常亏损?如何选择牛市价差策略的行权价?怎样确定期权策略的初始仓位?针对上述困扰大家的问题,本文通过引入期... 期权的胜率是指到期时标的价格落在盈利区间的概率,而赔率等同于盈亏比。胜率高低主要由行权价、隐含波动率和到期时间所决定。(2)作为交...

白银期货涨停引发看涨期权飙升,市场观望溢价上涨趋势【白银期货涨停,深实值看涨期权同步上涨】04月08日,沪银期货受海外及补涨因素影响,早盘触及涨停。深实值看涨期权同样表现强劲,但市场对溢价水平的持续上涨持谨慎态度。部分深度虚值看涨期权,如行权价为6200及以下的合约,实现涨停板价格成交。然而,成交量有限,仅16手AG24...

ˇ０ˇ 金融期权与商品期权波动率走势分析金融市场波动率观察金融期权市场的隐含波动率指数(IVIX)体现的是过去30个交易日的波动率走势。与此同时,商品期权的隐含波动率指数则是通过计算当月主力合约附近的两档平值期权隐含波动率加权得出,揭示出主力合约波动率的变化趋势。值得注意的是,隐含波动率指数与历史波动...

上证指数跌0.42% 沪深两市成交额7992亿:科创板50及中证1000看多...中证1000等期权波动率,同时注意在反弹上涨时规避深度虚值期权的隐波回落风险。【中长期投资建议】在中长期投资策略上,当前各大指数估值位于历史低位,受到政策利好的频繁推动,市场下跌空间有限,但上涨同样面临较大压力。建议持有现货或期货多头的投资者维持备兑策略,以降低...

碳酸锂“剧情”急转,有期权罕见暴涨400倍12月7日,一路阴跌的碳酸锂期货突然涨停,比期货涨停更令人惊叹的是,部分碳酸锂虚值看涨期权在最后交易日上演了罕见的“末日轮”。成交最为活跃的LC2401-C-96000合约一度从最低10元涨至最高4240元,盘中暴涨424倍。分析人士指出,市场超跌修复、投机空头获利了结,或是碳酸...

金融期权:隐含波动率指数走势与历史波动率差值分析【金融期权和商品期权隐含波动率指数走势显现差异】根据最新的市场数据,金融期权隐含波动率指数(IVI)与商品期权隐含波动率指数(CIVI)的走势呈现出明显的差异。金融期权IVI反映的是30日隐含波动率的动态,而商品期权CIVI则是通过主力月平值期权的上下两档隐含波动率加权计算得...